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PostgreSQL は以前から like 演算子の代わりに ~ 演算子で正規表現検索ができました。Version 8.1 からは、regexp_replace 関数で、正規表現による置換もできるようになっています。

  SELECT file_name, regexp_replace(file_name, '(^.*_)([0-9]+)(U_.*$)', '\\2') FROM table_name WHERE file_name ~ '(^.*_)([0-9]+)(U_.*$)';

file_name               | regexp_replace
------------------------+----------------
hoge_030914U_A01.jpg    | 030914
foo_bar_152528U_B03.jpg | 152528
test123_4317U_X_YZ.png  | 4317

こんな感じで正規表現の一部を利用した表示ができます。\1, \2, ……は、正規表現中の ( ) にマッチした内容です。バックスラッシュを表わすために、SQL 中ではさらに \ を加えて、\\1,\\2, ……のようになります。UPDATE 文でも利用できます。